Ensayista, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. De Diego ha sido becaria Fulbright en la New York University y ha ocupado la cátedra King Juan Carlos I (NYU), la XIII cátedra internacional de arte Luis Ángel Arango y ha sido distinguida con la Ida Cordelia Beam Distinguished Professorship for 2017-2018. Es autora de numerosos libros y ha comisariado un gran número de exposiciones temporales.